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1000%的男人:期货冠军奇迹的买卖方法

副标题: 期货冠军奇迹的买卖方法

作者:(日)菲阿里、炭谷道孝

译者:朱元曾//王虹

出版社:中国三峡出版社

日本作者所著的期货高手书。 本书以日记的形式详细地介绍了第一届世界交易冠军赛的夺魁者菲阿里(Fairy)先生及亚军的得主炭谷道孝先生在高风险的交易市场中取得高收益的“博弈”过程及其以无贪欲为最高的良好心理状态。再加上本书附有图表注释,与其他一些理论性较强的期货交易的书籍相比,更便于读者阅读和理解。

全书没有什么理论,只是整理出实盘期货比赛冠军和亚军的操盘记录及操盘日记。faily先生曾两次获得比赛的冠军,半年的比赛时间内都获得了1000%的利润。做期货的朋友都应该读读这本书。fairy的操作主思路是日内操作,只有在头寸盈利且胜算大的情况下,才留隔夜单,但不会超过三天时间。这一点同国内的高手类似。每天在趋势明确后,只做2--4单。每周一次周记,总结得失。

金融市场上有太多的人坚持做长线,而去批判短线弊端,看过此书后相信能坚定短线投资者的信念。亚军得主炭谷道孝先生,在半年比赛期内盈利率为690%,其手法为日内超级短线,有时一天多达100多次的操作。但此法没有充沛的精力恐怕难以效仿,作为普通投资者只能是欣赏一下而已。

目录

荐引之言

冠军的形成

Part 1 “Fairy”的实际交易日志 菲阿里

前言

第1章◎利用5分钟K线交易图的转向交易

第2章◎利用日K线、30分钟K线作转向交易

第3章◎不规范的差价·套利

第4章◎避免亏损、等待时机

Part 2 成为交易场上的获胜者。炭谷道孝

前言

第1章◎在交易市场上赚钱应具备的心态

第2章◎玉米当日交易大作战

第3章◎3点开始30分钟石油攻破法

第4章◎在RoBBINS—TAIcoM公司举办的“期货冠军”大赛中使用的手法

第5章◎资金管理

Part 3 两位冠军的买卖谱

Fairy(菲阿里)的买卖谱

炭谷道孝的买卖谱

后记

《1000%的男人》解读---逐笔解析菲阿里的30分钟K线日K线交易

前记:

我曾经一再推荐这本《1000%的男人》,因为这是极为稀缺的实战图谱资料。我一再反对模拟交易,因为我始终认为模拟交易是纸上谈兵,交易致胜之道,战胜的是自己对仓位的希望和恐惧,模拟交易中,基本上不痛不痒,怎么能够磨练自己对希望恐惧情绪的控制和规范?另一方面,顶级的投资大师由于保守的倾向,鲜有将自己的交易记录公开,开放一点的投资家也仅仅泛泛谈些基本的原理原则,对大多数想深入学习交易之道的初学者来说,基本上只能走无师自通的道路。这也是为什么投资交易人才稀少的原因,社会上基本上没有一个可靠的培养专业投资家的渠道。所以来说,这廖廖几本的真实实战图谱的价值是极大的。在这里面,你可以看到大师级的专家如何真实的交易。真实的交易!真实两个字很重要,其实很多武侠类的投资书籍属于叶公好龙一类,把投资家神化了,好象顶级大师有超人的洞察力,可以提前预测到价格的变化。而事实呢?顶级专家和我们一样也是凡人,无法预测到价格的涨跌,同时他们也会象普通人一样会犯这样那样的低级错误,和普通投资的区别仅仅在于,他们用合理的策略来处理亏损的和获利的仓位。而且在一两笔交易中未必有很多普通投资者那么出色,但是每次亏损少赔那么一点,每次盈利多赚那么一点,上千笔交易之后成绩就和普通投资者有天壤之别!

《1000%的男人》最大的阅读难度不是在交易思路本身,而是你如何面对翻译者烂得掉渣的翻译水平,很多名词术语基本上都是按日文翻译成中文的字面意思翻译而成的。我十分怀疑翻译者是否懂技术分析知识,很多简单的技术分析名词,翻译得晦涩难懂。目前我读交易类的书籍,基本上去读台湾版。大陆的翻译工作者让我彻底的丧失了信心。

我在操作期货初期也进行五分钟日内交易,后来在不断资金越来越缩水的打击下,使我悟到了日内交易的巨大局限:第一,假信号太多,交易频繁,止损频繁,大量的资金耗费在手续费和对假信号的止损上,第二,获利有限,趋势交易获利就是依靠持有有利趋势,从而抵扣了假信号的亏损,但是日内交易让你无法持有趋势,而且还在一个明显的趋势里频繁进出。这样在亏损频繁,获利有限的情况,使我资金越做越少。最后我彻底的放弃了日内交易。改用小时线和日线做中长线趋势交易,利用趋势交易系统和做日内交易练就的盘感和对支撑压力及量能的领会,使我走上了稳定获利之路。所以我在研究这本书的时候,一开始就没有研究五分钟交易,根据我的经历,我也要求读者尽量不要以日内交易或者超短线交易做为奋斗目标。

根据上述多种想法,我从今天起开始对《1000%的男人》中菲阿里的交易进行解析,首先进行单笔交易的解析,只从第二章30分钟K线交易开始。最后再进行整体的总结和研究。

《1000%的男人——期货冠军奇迹的买卖方法》菲阿里的交易分析

《1000%的男人——期货冠军奇迹的买卖方法》中提到菲阿里连续两次比赛都获得冠军,首次比赛半年收益率1098%,第二次亦有709%,考虑到其每次比赛几百次的交易数量,那么其方法是值得参考的,以下为个人做的一点分析。

概况:总共买卖639笔,收益为正的(扣除手续费后)有313笔,胜率约为49%

交易品种:煤油交易了288笔,汽油交易了343笔,其余8笔为其他品种(白金2笔,其他各1笔:金,粗糖,咖啡,原油,大豆,玉米)

汽油正收益一共有163笔,胜率约为48%,累计汽油343笔交易后收益为负。

煤油正收益一共有148笔,胜率约为51%,累计煤油288笔交易后收益为正。

其他品种正收益有1笔,胜率约为13%,累计8笔收益为负。(胜率尤其低,不专注的原因?样本太少不具说服力)

1、由于汽油和煤油属于相关品种,而其他品种的交易数量非常少,我在按时段统计后发现,单位时间内的交易方向(多头空头)多数为一致的,因此推理菲阿里基本不使用锁仓或组合的方式控制风险。

2、单笔获利大于5%的共计50笔(最大31%,隔夜单占到39笔,锁仓的有4笔),单笔亏损大于5%的有25笔(最大13%,隔夜单占到24笔,锁仓1笔)隔夜的头寸一共298笔,约占总数47%,其他为即日平仓头寸,但是单笔盈亏超过5%的交易其中隔夜头寸(持仓大于一天这里统称隔夜单)占到84%,不算锁仓的话,单笔持仓最长9个交易日。最大亏损50笔和最大盈利50笔(占总交易15%的数量)累计收益率约595%(占总收益率过半)

3、查看汽油和煤油的走势,前4~5个月价格呈下跌走势,最后1个多月价格反弹,汽油强于煤油,下跌时煤油最大下跌约30~35%,交易结束时较半年前开始价格依然有15%左右的跌幅(没有具体数据,仅从交易数据推导得出)而汽油最大跌幅20%左右,结束交易时价格基本和半年前持平。

4、汽油和其他品种的交易合计盈利为负,那么主要利润就是来自于煤油交易,煤油的空头交易主要集中在前4个月,空头头寸占到煤油交易总量的59%,而菲阿里的资金曲线表现最佳的一段时间就是前4个月。

对这次1098%收益率的比赛做一些简单的回顾:

第一,首先半年11倍的男人并没有未卜先知的能力,除了煤油其他品种全军覆没,除了煤油大跌的时间外其他时间的收益率表现也平平而已。从日记分析,要么是突破开仓,要么是回撤时的支撑位开仓,该方法使得其在趋势来临时总是“碰巧”站在对的一面。

第二,结合资金曲线表现看菲阿里的交易体现了趋势交易的特点,震荡期表现一般而趋势期表现良好,大部分收益来自于少数的交易。

第三,单笔大幅收益多来自于隔夜单(大收益率隔夜单远大于隔夜单平均比例),反应了该男人交易的是自己的资金曲线而不是市场(获利才决定持仓,而非市场表现如何去决定持仓与否)

第四,运气,在大笔重仓和资金深幅回撤时放手一搏的那几次,运气总是站在了菲阿里这边,如果情况相反的话最终收益率将大相径庭,黑天鹅总是会以各种形式出现的。如果总结为菲阿里顺势交易开仓点好所以运气好那是错误的,作为一个胜率为一半的人有什么信心说在重大时刻总是决策正确呢?况且他日记里也写到那是鲁莽交易。

我的体会要想复制半年11倍的男人必须:

首先:环境运气的重要性,菲阿里的获利外部条件是煤油品种表现出色,几次对资金曲线影响巨大的交易都以好结果收场,同样的人同样的时间同样的方法选择更多的交易汽油,结果就不妙。(汽油占交易总量54%,他选到合适的市场合适的品种是必然的么?)另外遭遇大事件时怎么让运气站在你这边?

其次:菲阿里诠释了什么是交易资金曲线而不是交易市场走势(充分反映了会买是徒弟会卖才是师傅的伟大革命精神),一种方法总有适应市场的时候,如何有风驶尽帆,而在方法不适应的时候避免遭遇重大打击(老调)。趋势交易还是震荡交易不是问题,不是南拳北腿的问题,那是你的问题。

还有大量数据和结论细节不一一贴出了,我觉得随便什么功课都是自己做比较好,如果你有兴趣的话。

责任编辑:沈良

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